FX過去検証 - 移動平均線を使用したトレンドフォロー手法(その1)
今回の検証
以前の記事で、「20MAのロールリバーサル」手法の検証をしてみました。
5分足の検証で最も良い結果で、
勝率:60%
リスクリワードレシオ:0.818
の結果が得られました。
はい、、微妙な結果でした。
詳細は過去の記事を読んでもらえたらと思います。
toshi-speculationdiary.hatenablog.com
マルチタイムフレームで検証すればもう少し利益伸ばせたかもしれないのですが、
そもそもが 逆張り + 微益 を重ねるスタイルなのでそこが知れてるなぁと思い、一旦打ち切りました。
気が向いたらどこかでまた掘り下げるかもしれません。
今回は前回とは逆にトレンドフォロー手法で検証を行っていきたいと思います。
私が真っ先にトレンドフォローで思いつくのは、
・トレンドの押し目買い
・トレンド転換後の第三波狙い
です。
両方やろうとは考えていますが、トレンドの押し目買いになると試行回数や考慮することが多そうなので、一旦トレンド転換後の第三波狙いの検証を行おうと思います。
「トレンド転換後の第三波狙いってなんぞや？」って人は、ざっくりですけど上に図示したので参考にしてください。
それでも分からない人はググると分かりやすい図解がいっぱいありますのでそっちを見ると良いです。
ここで問題になるのが、「じゃあ第二波の終端どうやって見つけんねん」ということなんですが、今回は移動平均線 (以降は MA と記載します) とフィボナッチを駆使して第二波の終わりを狙っていきたいと思います。
検証条件
下記条件で検証します。
環境 : MT4
FX業者 : XM
期間 : 2021/1~2021/5
時間足 : 15分足
通貨 : USDJPY
スプレッド : 1.6pips
手法 : トレンド転換後の第三波狙い
インジケータ : MA(直近で意識されているMA) / フィボ31.8%~68.2%
エントリータイミング : 現状を第二波と想定した際の下記2点を満たす箇所
・意識されているMAにタッチ(RR狙い)
・フィボナッチ 31.8% / 50% / 68.2%に位置している
利確タイミング : 利益を伸ばすため利確タイミングを下記のように分けます。
・第一波の高値安値の数pips手前到達で半分のロットを利確
・意識されるラインの数pips手前到達で半分のロットを利確
・一つ目達成後、二つ目に到達せず、一つ目の利確ラインまで戻ってきたら利確
損切タイミング : 第一波の開始点の高値安値
制約 :
・第一波で意識されているMAを上抜け(下抜け)した場合のみエントリー対象
・上記の上抜け(下抜け)は大きく抜け過ぎるのは×(ここ匙加減)
上記のような検証条件のもと過去検証を行います。
MAできっちり利確、損切とは違い、最適解が無いのでちょっと匙加減要素が強いですが、一旦これでやってみます。
結果
総トレード数:12
勝率:91%
敗率:9%
損益pips:+307.8pips
連勝:6
連敗:1
資金100000円、損失許容率5%でシミュレーションしたところ、
およそ160000円(+60000円)となりました。
このときリスクリワードレシオは0.856ですので、あまり見栄えが良くありませんが、
これだけ高勝率を担保できるなら全然使用OKだと思います。
(第一利確ポイントを直近高値安値にしているので、第二波の戻りが浅いとリワードが小さくなるのは必然ですね💦)
検証まとめてみて、「えっ？まじ？こんなに良いの？」って感じでした。
ただ、トレード数が12と少ないのであまり信用しきれていないですが、かなり良い結果が得られました。
検証してみて感じたこと
ネットとかyoutuberの方が良く言っている、エリオット波動の第三波狙いは間違っていないんだなぁというマインドになりました。
ただ前述したとおり、トレード回数が少なかったので、もう少し遡ってＮ増しする必要がありそうです。
また、検証中に200MAのロールリバーサルで大きく利益取れそうな箇所があったので、
トレンド転換+200MAのRRでフィルタリングをかけると良好な結果が得られそうな印象でした。
さいごに
良好な結果でしたので気持ちが楽になりました。
次回以降の予定としては、
・15分足でさらに過去データに遡って検証(最低あと1年分はやっておきたい)
・5分足 / 1時間足でも検証
・トレンド転換 + 200MAのロールリバーサルで検証
・リスクリワード位置の最適化
を行っていきたいと思います。
今回は以上です。参考になれば幸いです。
それではー。
