FX過去検証 - 移動平均線を使用した検証(その1)
なんで過去検証するのか？
いままで直近チャートをパラパラ見て取れそうなパターンを雰囲気で把握し、試しにトレードという感じでやっていました。
そうすると連敗した場合に、トレードが良くないんじゃないかと心的にすごい揺らぎが出てきます。
もっと定量的な条件でトレードした方が精神衛生上も良いですし、欲に駆られずに利益を積み上げることができると思います。
「明確にこうすれば利益が出るよー」って手法を教えてくれるメンターとなる人がいれば良いですが、大概はそんなこと懇切丁寧に教えてくれません。
定量的かつ利益が出る手法を自分で見つけるためには過去のチャートから売買をシミュレートしてどれくらいの損益があるのか自力で確認していく必要があります。
検証対象
今回は肩慣らしに簡単な条件でFX過去検証をやってみることにします。
最近のチャートを見て、ここ取れそうだなと思って最近使っているのが「20MAのロールリバーサル」です。
図示すると上記のようにMAのサポレジ転換を狙っています。
実際にトレードしてみて利益がぼちぼち出ていますが、俯瞰して見たときに果たして収支プラスになるのか不明瞭です。
あと明確な損切ライン、利確ラインを決めてトレードしていなかったので今回の検証を気に定量的に決めてシミュレートしてみます。
検証条件
今回は下記条件で検証します。
環境:MT4
FX業者:XM
期間:2021~
時間足:5分足
通貨:USDJPY
スプレッド:1.6pips
手法:20MAのロールリバーサル
インジケータ:20MA/75MA/200MA
トレードタイミング:
①20MA>75MA>200MA:20MAを下抜け、再度20MAにタッチ時にショート
②20MA<75MA<200MA:20MAを上抜け、再度20MAにタッチ時にロング
利確タイミング:75MAタッチ
損切タイミング:上抜け(下抜け)する直前の高値(安値)
制約:
・日本時間4~7時はトレードしない(スプレッド広いとか諸々の理由)
・①の再度タッチの場合、75MAは上抜けしていないこととする
・②の再度タッチの場合、75MAは下抜けしていないこととする
・上抜け(下抜け)の場合、ローソク足が一度20MAから離れること
・安値/高値更新時の上抜け(下抜け)であること
・トレンド転換時の上抜け(下抜け)であること
結果
総トレード数:100(←たまたまキリ番になりました。)
勝率:60%(←このキリ番もたまたまです。)
敗率:40%
損益pips:+63pips
連勝:4
連敗:6
リスクリワードレシオ:0.818
想像通り、75MAだとあまりリスクリワードが宜しくないですね。
ただ勝率がニブイチ越えているのが奏して微益という結果になりました。
資金10万、リスク許容率5%と仮定してトレードした場合、
損益はおよそ+22000円という結果になりました。
そこまでメリハリ効いた利益が出るわけじゃなさそうです。
今回は上位足を確認して、移動平均線何が効いてるとか環境分析を行いませんでした。
5分足内の簡単な条件下での結果なので、ここに上位足等を考慮しフィルタリングすれば損益は向上するかもしれませんね。
検証してみて感じたこと
人によって感じ方違うと思いますが思ったより勝率良くないんだなと感じました。
個人的には割と勝てていたのでトレードの1手法としてどんどん使っていこうと思ったんですがもう少し改良が必要そうです。
あと制約は最初設けないで検証するつもりでしたが、設けないとトレード回数がハンパなく増えて絶望しました。
1日じゃとても終わらなくなるので普段トレードするときに気を付ける大きな点を制約として設定することにしました。
検証期間として2021年の初めから5月末の約半年間で検証してみましたがクソ大変でした。
サクッと4時間かかりました💦
普通に検証するとそのくらい時間がかかるのかもですが、想像以上に根気が必要だと感じました。
さいごに
今回の結果を受けて、15分足、1時間足で同様の検証を行うと、エントリータイミングは減りますが利幅が大きくなるので良いかもと思いました。
次回の検証でやってみようと思います。
今回は以上です。参考になれば幸いです。
それではー。
