FX過去検証 - 移動平均線を使用した検証(その2)

前回のおさらい

5分足で「20MAのロールリバーサル」狙いで過去検証を行ったところ、

勝率:60%
リスクリワードレシオ:0.818

の結果が得られました。

詳細は過去の記事を読んでもらえたらと思います。

toshi-speculationdiary.hatenablog.com

今回の検証

正直5分足では思うような好結果が出なかったので、

15分足と1時間足でも同様のことを行って損益どうなるかの検証を行おうと思います。

検証条件

下記条件で検証します。
環境:MT4
FX業者:XM
期間:2021~
時間足:15分足/1時間足
通貨:USDJPY
スプレッド:1.6pips
手法:20MAのロールリバーサル
インジケータ:20MA/75MA/200MA
トレードタイミング:
　①20MA>75MA>200MA:20MAを下抜け、再度20MAにタッチ時にショート
　②20MA<75MA<200MA:20MAを上抜け、再度20MAにタッチ時にロング
利確タイミング:75MAタッチ
損切タイミング:上抜け(下抜け)する直前の高値(安値)
制約:
・日本時間4~7時はトレードしない(スプレッド広いとか諸々の理由)
・①の再度タッチの場合、75MAは上抜けしていないこととする
・②の再度タッチの場合、75MAは下抜けしていないこととする
・上抜け(下抜け)の場合、ローソク足が一度20MAから離れること
・安値/高値更新時の上抜け(下抜け)であること
・トレンド転換時の上抜け(下抜け)であること

結果

15分足

総トレード数:44
勝率:59%
敗率:41%
損益pips:+55pips
連勝:4
連敗:3
リスクリワードレシオ:0.798

5分足とあんまし変わりませんでした。

なんも言うこと無いっす💦

1時間足

総トレード数:14
勝率:43%
敗率:57%
損益pips:-67.4pips
連勝:2
連敗:4

トレード数が少ないのであまり統計取れませんが、半年かけてこれだと使い物になりません。ダメっすね。

検証してみて感じたこと

極々短期間の急峻な伸びに対する調整狙いとしてはイケるのかもしれません。

ただ、1分足も軽く見てみましたがスプレッド分を捲れないので1分足では結果がそれほど良くなさそうです。

使うとしたら5分足でしょうかね。

あとトレンド中に20MAを割る→高値安値更新→20MA割る→高値安値更新...

というような状況で損失を増やしていることに気づいたので、

今更ですが制約に設けていた「安値/高値更新時の上抜け(下抜け)であること」が良くなかったかもです💦

さいごに

もし今回の過去検証に対して精度を高めるのなら、上位足での環境認識が必要そうです。

例えば、上位足が上目線なのか、下目線なのかとか、トレンド転換時の高値安値更新で重要水平線に触れた直後かとか、そういうフィルタを掛ければ精度向上するかもですね。

ただ、トレンド方向に対する若干の調整から差益を得る手法なので、損益が劇的に向上することは無いようにも思います。

この手法の改良は一旦ペンディングとして、次回はトレンドフォロー手法の検証を行おうと思います。

今回は以上です。参考になれば幸いです。

それではー。